Сравнение IBEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX Limited (IBEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между IBEX и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBEX и ^GSPC
Основные характеристики
IBEX:
2.05
^GSPC:
1.62
IBEX:
3.08
^GSPC:
2.20
IBEX:
1.37
^GSPC:
1.30
IBEX:
1.38
^GSPC:
2.46
IBEX:
11.33
^GSPC:
10.01
IBEX:
6.83%
^GSPC:
2.08%
IBEX:
37.80%
^GSPC:
12.88%
IBEX:
-56.04%
^GSPC:
-56.78%
IBEX:
-13.33%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, IBEX показывает доходность 19.54%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
IBEX
19.54%
17.84%
49.71%
82.72%
N/A
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBEX и ^GSPC
IBEX
^GSPC
Сравнение IBEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX Limited (IBEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IBEX и ^GSPC
Максимальная просадка IBEX за все время составила -56.04%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBEX и ^GSPC
IBEX Limited (IBEX) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что IBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.