PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBEX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBEX и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности IBEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IBEX Limited (IBEX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
49.71%
6.72%
IBEX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBEX:

2.05

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

IBEX:

3.08

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

IBEX:

1.37

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

IBEX:

1.38

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

IBEX:

11.33

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

IBEX:

6.83%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

IBEX:

37.80%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

IBEX:

-56.04%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IBEX:

-13.33%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, IBEX показывает доходность 19.54%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.


IBEX

С начала года

19.54%

1 месяц

17.84%

6 месяцев

49.71%

1 год

82.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBEX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBEX
Ранг риск-скорректированной доходности IBEX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBEX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBEX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX Limited (IBEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBEX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.002.051.62
Коэффициент Сортино IBEX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.082.20
Коэффициент Омега IBEX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.30
Коэффициент Кальмара IBEX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.382.46
Коэффициент Мартина IBEX, с текущим значением в 11.33, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.3310.01
IBEX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа IBEX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.05
1.62
IBEX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IBEX и ^GSPC

Максимальная просадка IBEX за все время составила -56.04%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-13.33%
-2.13%
IBEX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IBEX и ^GSPC

IBEX Limited (IBEX) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что IBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.64%
3.43%
IBEX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab